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广发证券事件驱动策略持续表现强劲

时间:2019-08-20 23:01:06 来源:互联网 阅读:0次

广发证券:事件驱动策略持续表现强劲 2014-01-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

本周各策略表现分析师调研选股策略本周收益率1.22%,沪深 00指数收益率-1.20%,超额收益率2.42%。2012年以来的累计超额收益为67.95%,年化超额收益为25.20%,年化信息比率为196. 9%,超额收益的回撤为-7.00%。

中小板创业板调研策略本周收益率2.90%,中小板指数收益率0.12%,超额收益率2.78%。2012年7月以来的累计超额收益为58.25%,年化超额收益为 1. 1%,年化信息比率为2 2. %,超额收益的回撤为-7.66%。

深度报告选股策略本周收益率-1.17%,沪深 00指数收益率-1.20%,超额收益率0.0 %。2012年以来的累计超额收益为54. 7%,年化超额收益为21.52%,年化信息比率为155.92%,超额收益的回撤为-9.29%。

2014年的年报披露时间大幅提前策略的股票组合共16只,从2014-1-2开盘至今,股票组合的累计收益为1.07%,沪深 00指数的累计收益为-6.24%,累计超额收益为7. 1%。

本周各策略交易情况假设初始资金为1000万,分析师调研选股策略本周共买入1只股票,累计买入金额187.01万元。本周共卖出7只股票,累计卖出金额545. 2万元。本周末共持有16只股票,持仓市值1175.77万元。本周末剩余资金554.68万元,总市值17 0.45万元,仓位67.95%。下周即将买入的股票共5只。

中小板创业板调研策略本周共买入6只股票,累计买入金额 44.88万元。本周共卖出4只股票,累计卖出金额 54.49万元。本周末共持有22只股票,持仓市值1579.6 万元。本周末剩余资金177.24万元,总市值1756.88万元,仓位89.91%。

深度报告选股策略本周共买入2只股票,累计买入金额1 7.28万元。

本周没有卖出股票。本周末共持有4 只股票,持仓市值1187.44万元。本周末剩余资金9.61万元,总市值1197.05万元,仓位99.20%。下周即将买入的股票共5只。

风险提示事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。

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